13 января терминал Bloomberg сообщил о резком росте котировок CDS от показателя 135,9 б.п. на 12 января до 161,9 б.п., то есть сразу на 26 пунктов (по состоянию на 16:25 мск). В процентном соотношении это составляет почти 20%. 

Кредитно-дефолтный своп (CDS) - гарантийный инструмент для обеспечения возврата средств в случае государственного дефолта. Повышение платежей говорит о том, что рискованность обязательства по регулярным выплатам за инвестиции возросла. Как уточнил портал РБК, годовая страховка за последние 5 лет обходилась в среднем $162 тыс. за год, сейчас сумма вырастет минимум на 20%.

Текущие уровни CDS на суверенный долг России означают, что инвесторам обходится примерно в $162 тыс. в год страховка от дефолта по российским государственным бумагам в течение пятилетнего периода.

Такой существенный однодневный скачок страновой риск-премии РФ впервые зафиксирован с марта 2020 года. Тогда тоже был резкое повышение оценки риска инвестирования в госдолг России на фоне пандемии коронавируса.

Сейчас стоимость страховки от дефорта Российской Федерации подскочила после сообщения МИД о том, что переговоры российской стороны и НАТО зашли в тупик, а также в связи с заявлениями западных стран о новых санкциях против нашей страны.