4
Воспитанник свердловского хоккея. Начал профессиональную карьеру в 1995 году в возрасте 15 лет в составе «СКА-Автомобилист-2», проведя в дебютном сезоне 42 матча в Высшей лиге. Следующие два года провёл в фарм-клубе московских «Крыльев Советов», после чего на драфте НХЛ был выбран в 3 раунде под общим 76 номером клубом «Лос-Анджелес Кингз». В том же году принял решение отправиться в Северную Америку, где стал игроком клуба лиги QMJHL «Галифакс Мусхедз». В первом же сезоне за океаном стал лучшим новичком лиги, однако впоследствии ему так и не удалось пробиться в НХЛ, и в 2001 году вернулся в Россию, подписав контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым».
В 2002 году получил предложение от московского «Динамо», в составе которого за два последующих сезона провёл 16 игр с коэффициентом надёжности 1,71. Несмотря на хорошие показатели, перед началом сезона 2004/05 руководство «Динамо» не стало продлевать контракт, и Волков перешёл в другой московский клуб — «Спартак», где стал основным вратарём, проведя на площадке 43 матча с коэффициентом 2,43.
Сезон 2005/06 начал в составе подмосковного ХК МВД, однако, проведя в его составе лишь два матча, заключил соглашение с чеховским «Витязем», где выступал на протяжении последующих трёх с половиной сезонов. 15 июля 2009 года вернулся в ХК МВД, подписав с клубом однолетний контракт. Стал дублёром Майкла Гарнетта, и в сезоне 2009/10 вместе с командой стал настоящим открытием[источник не указан 1811 дней] Континентальной хоккейной лиги, лишь в финале уступив казанскому «Ак Барсу» со счётом 3:4. Тем не менее, после успешного сезона подмосковный клуб был расформирован, и Волков вместе с 16 одноклубниками во второй раз в своей карьере стал игроком московского «Динамо».
В сезоне 2010/11 провёл на площадке 25 матчей с коэффициентом надёжности 2,49, после чего руководство клуба предложило ему новый однолетний контракт. 30 января 2013 года перешёл в «Атлант». В межсезонье 2013 года подписал контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым».
В конце июня 2015 г. объявил что завершил карьеру игрока, и стал ассистентом генерального менеджера в клубе «Автомобилист».
С 2020 по 2022 год являлся генеральным менеджером омского «Авангарда». В 2023 году назначен на аналогичную должность в челябинском «Тракторе».
